Asset and Risk Management

Risk Oriented Finance

von Robert Kieffer, Thierry Lopez, Louis Esch

396 Seiten, Mehrteiliges Produkt, mit Beigabe

Kurzbeschreibung des Verlags

Dieses Buch bietet einen neuen Ansatz für die Anwendung der Value at Risk-Methode (VaR) beim Aktiv-Passiv-Management. Das Aktiv-Passiv-Management beschäftigt sich mit der Gewährleistung der laufzeitkongruenten Deckung von Aktiv- und Passivpositionen und ist daher unverzichtbar für Transaktionen von Finanzinstitutionen. Der Autor erläutert hier das Risikomanagement von Finanzinstitutionen im Aktiv-Passiv-Bereich, und zwar insbesondere für Versicherungsunternehmen, offene Investmentfonds, Pensionskassen, Hedge Funds usw. Nach einer detaillierten Einführung in VaR, konzentriert er sich vorrangig auf die Anwendung dieser Methode auf das Aktiv-Passiv-Management und das Portfolio Management. Die Begleit-CD enthält Software und Beispiele aus dem Buch, z.B. zur Varianz/Covarianz Matrix und zu Monte Carlo Simulationen sowie Beispiele zur Optimierung des Aktiv-Management, zu Differenzpositionen in der Aktiv- und Passivsteuerung und zu VaR-Schätzungen.

• ISBN: 9780471491446
• Sprache: Englisch
• Erscheinungsdatum: 01.03.2005
• Größe: 229 x 164 mm
• Verlag: Wiley