Processus Aleatoires a Deux Indices

Colloque E.N.S.T. - C.N.E.T., Paris 1980

288 Seiten, Taschenbuch

Kurzbeschreibung des Verlags

Theorie elementaire des processus a deux indices.- Limites "quadrantales" des martingales.- Convergence and regularity of strong submartingales.- Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable.- Sur les discontinuites d'un processus cad-lag a deux indices.- Regularite des martingales a deux indices et inegalites de normes.- Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par ? × ?.- Martingales a variation independante du chemin.- Some remarks on integration with respect to weak martingales.- On the decomposition and integration of two-parameter stochastic processes.- Optional increasing paths.- The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines.- Identification et estimation de semi-martingales representables par rapport a un brownien a un indice double.- Stochastic calculus for a two parameter jump process.- Une propriete markovienne et diffusions associees.

• Reihe: Lecture Notes in Mathematics
• Themen: Mathematik und Naturwissenschaften Mathematik Optimierung
• ISBN: 9783540108320
• Sprache: Französisch
• Erscheinungsdatum: 01.06.1981
• Größe: 235 x 155 mm
• Verlag: Springer
• Herausgegeben von: J. Szpirglas, G. Mazziotto, H. Korezlioglu