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Der Itô-Kalkül
Einführung und Anwendungen
248 Seiten, Taschenbuch
€ 33,91
| Reihe | Masterclass |
|---|---|
| ISBN | 9783540253921 |
| Erscheinungsdatum | 21.09.2005 |
| Genre | Mathematik/Analysis |
| Verlag | Springer Berlin |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
Unsere Prinzipien
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- ✔ keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
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Kurzbeschreibung des Verlags
Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (Itô-Integrale), den daraus resultierenden Itôschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Itô-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssätze, Sätze von Lévy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.
| Reihe | Masterclass |
|---|---|
| ISBN | 9783540253921 |
| Erscheinungsdatum | 21.09.2005 |
| Genre | Mathematik/Analysis |
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