Methoden der Zeitreihenanalyse

von Winfried Stier

416 Seiten, Taschenbuch

Kurzbeschreibung des Verlags

Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschließend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschätzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreißeranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausführlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse).

• Reihe: Springer-Lehrbuch
• Themen: Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management Wirtschaftswissenschaft Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik
• ISBN: 9783540417002
• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 20.06.2001
• Größe: 235 x 155 mm
• Verlag: Springer