Continuous Exponential Martingales and BMO

100 Seiten, Taschenbuch
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Reihe Lecture Notes in Mathematics
ISBN 9783540580423
Sprache Englisch
Erscheinungsdatum 28.07.1994
Genre Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik
Verlag Springer Berlin
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Springer Nature Customer Service Center GmbH
Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg
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Kurzbeschreibung des Verlags

In three chapters on Exponential Martingales, BMO-martingales, and Exponential of BMO, this book explains in detail the beautiful properties of continuous exponential martingales that play an essential role in various questions concerning the absolute continuity of probability laws of stochastic processes. The second and principal aim is to provide a full report on the exciting results on BMO in the theory of exponential martingales. The reader is assumed to be familiar with the general theory of continuous martingales.

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