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Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Renditezeitreihen
1960-2009
258 Seiten, Taschenbuch
€ 76,65
| Reihe | Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes |
|---|---|
| ISBN | 9783631616833 |
| Erscheinungsdatum | 05.12.2011 |
| Genre | Wirtschaft |
| Verlag | Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften |
| Lieferzeit | Lieferbar in 6 Werktagen |
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Kurzbeschreibung des Verlags
Die Arbeit ermittelt die ex ante erwartete Marktrisikoprämie auf Basis der Mittelwerte ex post beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbarkeit verwendet der Autor Staatsanleihen mit möglichst langen Restlaufzeiten, wobei neben der US-Risikoprämie Datenreihen aus Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich bestimmt werden. Der Untersuchungszeitraum beginnt 1960 und umfasst 50 Jahre. Die beobachteten Resultate liegen tendenziell unter der in vielen Standardlehrbüchern propagierten Risikoprämie von rund 5 % pro Jahr. Folglich wird die Marktrisikoprämie zumindest bei langen Prognosehorizonten teils zu hoch geschätzt.
| Reihe | Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes |
|---|---|
| ISBN | 9783631616833 |
| Erscheinungsdatum | 05.12.2011 |
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