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Risk Estimation on High Frequency Financial Data
Empirical Analysis of the DAX 30
70 Seiten, Taschenbuch
€ 54,99
| Reihe | BestMasters |
|---|---|
| ISBN | 9783658093884 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 07.04.2015 |
| Genre | Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik |
| Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
| Lieferzeit | Lieferbar in 6 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
Unsere Prinzipien
- ✔ kostenlose Lieferung innerhalb Österreichs ab € 35,–
- ✔ über 1,5 Mio. Bücher, DVDs & CDs im Angebot
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- ✔ hohe Sicherheit durch SSL-Verschlüsselung (RSA 4096 bit)
- ✔ keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
- ✔ als 100% österreichisches Unternehmen liefern wir innerhalb Österreichs mit der Österreichischen Post
Kurzbeschreibung des Verlags
By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit the
statistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.
| Reihe | BestMasters |
|---|---|
| ISBN | 9783658093884 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 07.04.2015 |
| Genre | Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik |
| Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
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| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
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