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Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
145 Seiten, Taschenbuch
€ 71,49
| Reihe | BestMasters |
|---|---|
| ISBN | 9783658119072 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 11.12.2015 |
| Genre | Wirtschaft/Volkswirtschaft |
| Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
| Lieferzeit | Lieferbar in 6 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
Unsere Prinzipien
- ✔ kostenlose Lieferung innerhalb Österreichs ab € 35,–
- ✔ über 1,5 Mio. Bücher, DVDs & CDs im Angebot
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- ✔ hohe Sicherheit durch SSL-Verschlüsselung (RSA 4096 bit)
- ✔ keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
- ✔ als 100% österreichisches Unternehmen liefern wir innerhalb Österreichs mit der Österreichischen Post
Kurzbeschreibung des Verlags
In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.
| Reihe | BestMasters |
|---|---|
| ISBN | 9783658119072 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 11.12.2015 |
| Genre | Wirtschaft/Volkswirtschaft |
| Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
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