Autokorrelationen in der historischen Simulation

Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken

von Noel Boka

113 Seiten, Taschenbuch

Kurzbeschreibung des Verlags

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

• Reihe: Business, Economics, and Law
• Themen: Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management Betriebswirtschaft und Management Management und Managementtechniken
• ISBN: 9783658211073
• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 13.03.2018
• Größe: 21 x 14.8 cm
• Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH