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Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien
143 Seiten, Taschenbuch
€ 71.95
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Reihe | BestMasters |
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ISBN | 9783658459192 |
Erscheinungsdatum | 29.08.2024 |
Genre | Wirtschaft/Betriebswirtschaft |
Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
Lieferzeit | Lieferbar in 14 Tagen |
Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH ProductSafety@springernature.com |
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.
Reihe | BestMasters |
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ISBN | 9783658459192 |
Erscheinungsdatum | 29.08.2024 |
Genre | Wirtschaft/Betriebswirtschaft |
Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
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Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH ProductSafety@springernature.com |
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