Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

143 Seiten, Taschenbuch
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Reihe BestMasters
ISBN 9783658459192
Erscheinungsdatum 29.08.2024
Genre Wirtschaft/Betriebswirtschaft
Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
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Kurzbeschreibung des Verlags


Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.


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