Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien
143 Seiten, Taschenbuch
€ 71,95
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
| Reihe | BestMasters |
|---|---|
| ISBN | 9783658459192 |
| Erscheinungsdatum | 29.08.2024 |
| Genre | Wirtschaft/Betriebswirtschaft |
| Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
| Lieferzeit | Lieferbar in 14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH ProductSafety@springernature.com |
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.
| Reihe | BestMasters |
|---|---|
| ISBN | 9783658459192 |
| Erscheinungsdatum | 29.08.2024 |
| Genre | Wirtschaft/Betriebswirtschaft |
| Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
| Lieferzeit | Lieferbar in 14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH ProductSafety@springernature.com |
Wie gefällt Ihnen unser Shop?