Das Hidden-Markov-Modell

Zufallsprozesse mit verborgenen Zuständen und ihre wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen

von Karl-Heinz Zimmermann

70 Seiten, Taschenbuch

Kurzbeschreibung des Verlags

Im Mittelpunkt dieses essentials steht eine Einführung in ein bekanntes statistisches Modell, das Hidden-Markov-Modell.Damit können Probleme bewältigt werden, bei denen aus einer Folge von Beobachtungen auf die wahrscheinlichste zustandsspezifische Beschreibung geschlossen werden soll.Die Anwendungen des Hidden-Markov-Modells liegen hauptsächlich in den Bereichen Bioinformatik, Computerlinguistik, maschinelles Lernen und Signalverarbeitung.In diesem Büchlein werden die beiden zentralen Problemstellungen in HMMs behandelt.Das Problem der Inferenz wird mit dem berühmten Viterbi-Algorithmus gelöst, und das Problem der Parameterschätzung wird mit zwei bekannten Methoden angegangen (Erwartungsmaximierung und Baum-Welch).

• Reihe: essentials
• ISBN: 9783662659670
• Erscheinungsdatum: 26.10.2022
• Genre: Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik
• Verlag: Springer Berlin