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DAX-Future-Arbitrage
Eine theroetische und empirische Untersuchung
174 Seiten, Taschenbuch
€ 56,53
| Reihe | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge |
|---|---|
| ISBN | 9783790808599 |
| Erscheinungsdatum | 28.06.1995 |
| Genre | Wirtschaft/Volkswirtschaft |
| Verlag | Physica |
| Lieferzeit | Lieferbar in 6 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
Unsere Prinzipien
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- ✔ über 1,5 Mio. Bücher, DVDs & CDs im Angebot
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- ✔ hohe Sicherheit durch SSL-Verschlüsselung (RSA 4096 bit)
- ✔ keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
- ✔ als 100% österreichisches Unternehmen liefern wir innerhalb Österreichs mit der Österreichischen Post
Kurzbeschreibung des Verlags
Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.
| Reihe | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge |
|---|---|
| ISBN | 9783790808599 |
| Erscheinungsdatum | 28.06.1995 |
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