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Bewertung von Optionen unter Transaktionskosten
273 Seiten, Taschenbuch
€ 56,53
| Reihe | Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft |
|---|---|
| ISBN | 9783790810844 |
| Erscheinungsdatum | 20.01.1998 |
| Genre | Wirtschaft/Volkswirtschaft |
| Verlag | Physica |
| Lieferzeit | Lieferbar in 6 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
Unsere Prinzipien
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Kurzbeschreibung des Verlags
Umfassend wird in diesem Buch über Möglichkeiten und Grenzen einer arbitrageorientierten Bewertung von europäischen Optionen bei Einbeziehung von Transaktionskosten sowohl bei stetigem als auch diskretem Aktienkursverlauf informiert. Neben einer systematischen Aufarbeitung und ganzheitlichen Kritik bekannter Modellansätze steht deren Weiterentwicklung im Vordergrund. Erstmalig werden die Unterschiede von Replikations- und Hedgingstrategien und die resultierende motivationsabhängige Bewertung sowie die Bewertung von in Portfolios eingebetteten Optionen herausgearbeitet. Auch wird eine Dominanzbeziehung aufgezeigt, welche die Effizienz exakter Replikation sicherstellt. Zudem werden differenzierte Transaktionskosten betrachtet, bei denen exakte Replikation nicht effizient sein muß.
| Reihe | Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft |
|---|---|
| ISBN | 9783790810844 |
| Erscheinungsdatum | 20.01.1998 |
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