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Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten
228 Seiten, Taschenbuch
€ 51.39
| Reihe | Gabler Edition Wissenschaft |
|---|---|
| ISBN | 9783824467402 |
| Erscheinungsdatum | 18.08.1998 |
| Genre | Wirtschaft/Management |
| Verlag | Deutscher Universitätsverlag |
| Lieferzeit | Lieferbar in 6 Tagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH ProductSafety@springernature.com |
Unsere Prinzipien
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- ✔ keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
- ✔ als 100% österreichisches Unternehmen liefern wir innerhalb Österreichs mit der Österreichischen Post
Kurzbeschreibung des Verlags
Die EU-Kapitaladäquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell für Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und die Aggregation zu einer Gesamtrisikoposition. Der Autor zeigt in einer theoretischen und empirischen Analyse, daß dieses Verfahren die Zinsrisikoposition eines Kreditinstituts korrekt abbilden und angemessene Eigenmittelanforderungen definieren kann.
| Reihe | Gabler Edition Wissenschaft |
|---|---|
| ISBN | 9783824467402 |
| Erscheinungsdatum | 18.08.1998 |
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