Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle

229 Seiten, Taschenbuch
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Reihe Gabler Edition Wissenschaft
ISBN 9783824475087
Erscheinungsdatum 28.03.2002
Genre Wirtschaft/Management
Verlag Deutscher Universitätsverlag
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Springer Nature Customer Service Center GmbH
ProductSafety@springernature.com
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Kurzbeschreibung des Verlags

Veränderungen der Wirtschaftsstrukturen, z. B. eine deutliche Zunahme der Unternehmensinsolvenzen, und neue Rahmenbedingungen an den internationalen Finanzmärkten verstärken im Kreditgeschäft der Finanzinstitute den Druck, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln und Kreditrisiken aktiv zu steuern.

Michael Knapp zeigt vor diesem Hintergrund Möglichkeiten einer zeitabhängigen, im Sinne der Baseler Terminologie "bedingten Modellierung" des Kreditportfoliorisikos auf. Dabei erfolgt die Entwicklung des methodischen Grundkonzepts zur dynamischen Modellierung insbesondere für die zentralen Risikodeterminanten Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallkorrelation. In mehreren Simulationsstudien wird der entwickelte Modellansatz überprüft.

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